표기법은 표준 수학 표기법이 아니라 금융 산업에서 사용되는 표준 형식입니다.

• 정규 분포라고하는 것은 정규 분포가 아니며 오히려 로그 정규 분포의 누적 분포 함수입니다. 평균이 0 이고 표준 편차가 1 인 기본 정규 분포의 사용이 가정되고 거의 언급되지 않습니다.
• 사용의 로그-일반 유통이기 때문에 복리는 힘의 법칙,중인 모델입니다., 성장 인자의 로그를 취하면 성장 인자가 거의 선형이되고 분포가 거의 정상이됩니다. 의 값 mumumu 및 σ\sigmaσ 가 예상되는 성장 인자(금)및 예상되는 표준 편차(휘발성)한 시간 기준입니다. 따라서 0 에 가까운 값이 예상됩니다.
• 지속적인 기능을 사용하는 모델 개별 함수를 간소화하의 계산은 경고없이,예를 들어,배당금 및 이자 지속적으로 계산과하지 않기로 하였습니다. 이 사실은 토론에서 언급되지 않았습니다., 수학자도이 작업을 수행하지만 일반적으로 연습을 언급합니다.
• 모델링되는 것은 임의의 1 차원 도보 또는 마틴입니다. 이후항 분포 모델은 정상 유통의 큰 숫자를 통해 시련,예를 들어에서 변경 가격 통해,올해의 시간이 모델링이 정상 유통은 합리적인 근사입니다.,ng 상태가:”

  와 currentPrice 가\text{currentPrice}currentPrice 고려의 양쪽의 방정식의 증가는 값에 의해 발생 위험을 무료로 금리는 더 적은 효과적인 금리에서 배당수익,가정 모두 요금은 복을 지속적으로.

  eµ(t+1)+12σ2(t+1)=e−q+r+μ t+σ2t2\mathbb{e}^{\mu\,t(+1)+\frac{1}{2}\sigma^2(t+1)}=\mathbb{e}^{q+r+\mu\t+\frac{\sigma^t2}{2}}eµ(t+1)+21σ2(t+1)=e−q+r+µt+2σ2t

  에 대한 해결 μ\muµ 모든 긍정적인 시간을 제공합 μ=12(−2q+2r−σ2)\mu=\frac{1}{2}\left(-2q+2r\sigma^2\오른쪽)μ=21 일(−2q+2r−σ2).,

  “고려는 전화 옵션를 이식에서 올해는 지금,고정된 가격에 K\mathcal{K}K. 의 값이 같은 옵션입니다:”

  이 때문에 전화 옵션은 쓸모 없는 경우에는 즉시 이익이 될 수 없습니다.

  “onsider put 옵션을 판매하는 주식에서 올해는 지금,고정된 가격에 K\mathcal{K}K. 의 값이 같은 옵션입니다:”

  이 때문에 넣어 옵션은 쓸모 없는 경우에는 즉시 이익이 될 수 없습니다.,

  에서 공식,아래의 모든 매개 변수 긍정적이,진짜 μ\muµ 로 계산 위의 그리고 배급에서와 같이 인자를 의미하수 위